“中国版”tlac监管要求落地 四大行需备更厚“风险缓冲垫”-巴登娱乐网站

“中国版”tlac监管要求落地 四大行需备更厚“风险缓冲垫”

2021-11-01 15:37:45 来源:
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10月29日,人民银行、银保监会、财政部联合印发《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》(下称《管理办法》),标志着tlac监管规则在我国正式落地实施。

早在去年9月底,《管理办法》的征求意见稿对外发布,此次正式文件与征求意见稿相比并无显著变化。与国际标准一致,《管理办法》明确,我国的全球系统性重要银行(g-sibs)须于2025年1月1日实施外部总损失吸收能力(tlac)监管。

tlac监管指标有两个:一是外部总损失吸收能力风险加权比率,2025年须达到16%、2028年须达到18%。同时还需满足储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求。二是外部总损失吸收能力杠杆比率,2025年须达到6%、2028年须达到6.75%。

从我国情况看,2021年半年末我国g-sibs(即工农中建四大行)总资产为120万亿元,在我国银行业总资产占比37%。从全球情况看,纳入g-sibs评估样本的76家国际大银行表内外资产为633亿元,其中16家中资样本银行183亿元,全球占比29%,我国是入选样本银行最多、资产占比最大的国家。同时,近年来我国四大行积极推进国际化经营,全球经营网络进一步拓展,跨境业务规模持续扩大。

有业内专家表示,考虑到中资银行特别是中资g-sibs在我国和全球金融领域的影响力,实施tlac监管对强化市场约束、防范化解金融风险特别是系统性金融风险、增强金融体系稳健性具有积极意义,有利于完善我国商业银行的风险处置机制,提高大型银行风险抵御能力。同时,通过对标全球监管最新实践,实现监管标准一致,也有利于中资银行平等参与国际竞争。

《管理办法》明确了tlac合格工具的类别,既包括普通股、优先股、永续债、二级资本债券等资本工具,也包括非资本tlac债务工具。前几类在国内市场已发展多年,而非资本tlac债务工具则是一种新型tlac工具。

尽管tlac监管规则在我国落地实施,会加大国内g-sibs的资本补充压力,但多位分析人士认为, 我国四大行tlac按期达标有较强保障,不会对业务经营发展和信贷供给能力造成较大影响。此外,发行tlac工具亦不会对债券市场产生较大冲击。

从外部总损失吸收能力风险加权比率来看,目前四大行资本充足率水平较高,同时考虑达标时限、经营预期、政策支持等因素,按期达标有较强保障,不会对业务经营发展和信贷供给能力造成较大影响。

此外,四大行tlac工具发行不会明显推高债券市场利率并对其他债券品种产生挤出效应。从发行需求看,考虑配套政策支持措施,达标所需要的tlac工具融资需求预计在银行经营的可承受范围内。同时,tlac工具可在2021-2024年分批发行,不会对债券市场产生较大冲击。从市场容量来看,2020年,国内各类债券当年累计发行56.9万亿元,其中金融债券28.1万亿元、政府债券13.6万亿元、公司信用类债券11.1万亿元。市场分析人士表示,总体看,债券市场预计能有效吸纳tlac工具发行,不会产生明显挤出效应。


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